A.商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
B.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用權(quán)重法的,交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重
C.對于場外衍生工具交易,商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的,將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D.對于證券融資交易,商業(yè)銀行采用權(quán)重法時,不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
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A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
B.因果分析法
C.內(nèi)部模型法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
A.如果商業(yè)銀行內(nèi)部模型法未覆蓋特定風(fēng)險和新增風(fēng)險,則必須采用標(biāo)準(zhǔn)法統(tǒng)一計量特定風(fēng)險資本要求,并采用簡單加總方法匯總內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法資本要求,得到總的市場風(fēng)險資本要求
B.商業(yè)銀行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)即為總市場風(fēng)險資本要求的8倍
C.內(nèi)部模型法覆蓋率=按內(nèi)部模型法計量的資本要求/(按內(nèi)部模型法計量的資本要求+按標(biāo)準(zhǔn)法計量的資本要求)×100%
D.總市場風(fēng)險資本要求包括一般市場風(fēng)險資本要求和特定風(fēng)險(含新增風(fēng)險)資本要求
下列關(guān)于最低市場風(fēng)險資本要求計算公式的說法中,正確的是()。
A.mc最小為1
B.ms最小為2
C.指最近30個交易日風(fēng)險價值的均值
D.sVaR為壓力風(fēng)險價值
A.每周,6個月
B.每月,6個月
C.每周,12個月
D.每月,12個月
A.壓力測試
B.情景分析
C.返回檢驗
D.頭寸分析
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時,下列說法正確的有()。
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法,正確的有()。
下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式,正確的有()。
若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000,日元負債600,銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500,買入的日元遠期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為()。
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求,應(yīng)滿足()。
中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》中規(guī)定,市場風(fēng)險壓力測試情景包括()。
下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中,正確的是()。
明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括()。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率,反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。()
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求時頭寸拆分的說法,正確的有()。