A.在管理理念上，不區(qū)分交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度
C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度
D.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理
E.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理
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A.標(biāo)準(zhǔn)法適用于計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易和證券融資交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量
C.內(nèi)部模型法采用蒙特卡羅模擬方法度量風(fēng)險(xiǎn)損失
D.由于國(guó)內(nèi)在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)度量、緩釋、制度等方面存在諸多掣肘，其計(jì)量方法和監(jiān)管也停留在相對(duì)初級(jí)的階段
E.對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法
A.可解釋交易組合的歷史價(jià)格變化
B.可反映集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.在不利的市場(chǎng)環(huán)境保持穩(wěn)健
D.可反映事件風(fēng)險(xiǎn)
E.已通過(guò)返回檢驗(yàn)驗(yàn)證
A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場(chǎng)變動(dòng)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動(dòng)率主要包括利率頂?shù)撞▌?dòng)率和掉期期權(quán)波動(dòng)率
A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求
A.外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，在匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)過(guò)程中需在遠(yuǎn)期敞口中納入外匯遠(yuǎn)期的頭寸，同時(shí)也需在利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)幣種和剩余期限將相關(guān)頭寸進(jìn)行計(jì)量
B.外匯掉期產(chǎn)品同時(shí)涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，那么只需考慮風(fēng)險(xiǎn)較大的一種
C.對(duì)于外匯期權(quán)，既需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)，亦需單獨(dú)計(jì)算其Gamma和Vega的風(fēng)險(xiǎn)
D.外幣利率掉期期權(quán)涉及外匯、利率和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行分拆
E.對(duì)于外匯期權(quán)，只需將其Delta頭寸納入外匯敞口計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)即可
最新試題
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
前臺(tái)部門能直接接觸市場(chǎng)，了解最新的市場(chǎng)價(jià)格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。（）
商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門。（）
與金融產(chǎn)品相同，商品"入賬"交易通常不會(huì)發(fā)生成本。（）
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對(duì)于匯率變化的比率，反映了匯率的變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma的影響。（）
VaR意味著可能發(fā)生的最大損失。（）
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括（）。
計(jì)入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。