A.買進認購期權(quán)
B.賣出歐式期權(quán)
C.買進認沽期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
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A.標的價格波動率
B.無風險利率
C.預期股利
D.到期期限
A.64
B.65
C.66
D.67
A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值，也可能為負值
A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標的證券
B.合約單位
C.行權(quán)價格
D.到期日
最新試題
期權(quán)合約面值是指（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過備兌平倉指令可以（）。