A、備兌開倉
B、買入開倉
C、賣出平倉
D、賣出開倉
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A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
A.距離到期日不足10個交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息（持續(xù)到調(diào)整后10個交易日）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×10％｝
B.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×10％｝
C.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×5％｝
D.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×5％｝
A當(dāng)日買入的證券份額
B申購的ETF份額或贖回的成份股份額
C非當(dāng)日買入的證券份額
D沒有優(yōu)先關(guān)系
最新試題
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）