A.到期日股票價(jià)格低于41元
B.到期日股票價(jià)格介于41元至50元之間
C.到期日股票價(jià)格介于50元至59元之間
D.到期日股票價(jià)格高于59元
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同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
投資者對該股票價(jià)格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，價(jià)格需要變動(dòng)多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為62元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年4％，則利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理所確定的期權(quán)價(jià)值為（）元。
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。
期權(quán)的價(jià)值為多少？
甲投資人同時(shí)買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。