A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
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A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當前股票的指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為（）元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
最新試題
計算互換中美元的固定利率（）。
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。