單項(xiàng)選擇題在市場(chǎng)中，某股票的股價(jià)為30美元/股，股票年波動(dòng)率為0．12，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5％，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0．8美元／股，則6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。

A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743


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隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。

題型：判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型：判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型：判斷題

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

題型：判斷題

一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

題型：判斷題

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型：判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型：判斷題

波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

題型：判斷題