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設(shè)K為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包括截距項(xiàng)),n為樣本容量,ESS為殘差平方和,RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為()。
A、A
B、B
C、C
D、D
回歸模型,,i=1,…,25中,總體方差未知,檢驗(yàn)時(shí),所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從()。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
當(dāng)存在自相關(guān)時(shí),OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的。
在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計(jì)。
對于多元回歸模型,如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。
線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。
異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中,而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。
多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。
在存在異方差情況下,常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。
在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下,當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí),表明()
整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。
一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。