A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高,且較難實(shí)施,需要非常龐大的資源支持
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A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中,有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平,任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
A.無法預(yù)測尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況
C.無法預(yù)測市場非流動(dòng)性因素
D.無法預(yù)測市場流動(dòng)性因素
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說法正確的是()。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?()
下列哪些屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法?()
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算,就目前而言,常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有()。
下列商業(yè)活動(dòng)中,商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有()。
關(guān)于久期,下列說法正確的有()。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn),主要包括()等組成因素。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。
下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是()。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。