單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中流動(dòng)性缺口為（）。

A.60天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
B.年內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)減去一年內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
C.30天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
D.90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額


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3.單項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)