A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動平均方法
C.構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
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A.過度差分會使得樣本容量減少
B.過度差分會使方差變大
C.序列蘊含著非線性趨勢時,通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響
D.隨機游走序列的差分是非平穩(wěn)序列
A.Box-Pierce Q檢驗
B.Box-Ljung LB檢驗
C.DF檢驗
D.EG檢驗
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型
A.嚴平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計導(dǎo)致的
最新試題
頻域分析方法與時域分析方法相比()。
假設(shè)ARCH(1)模型表示為:為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性,要求()。
關(guān)于時間序列建模,說法正確的為()。
哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析?()
?對ARMA(p,q)模型而言,常見的參數(shù)估計方法有()。
時間序列通常會受到哪些因素的影響?()
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有()。
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗,下列說法正確的是()。
常用的因素分解模型有()。
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后,其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān),但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性,此時應(yīng)該考慮建立()。