A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
你可能感興趣的試題
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無法確定
A.標的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關(guān)
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結(jié)算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結(jié)算日為5個月
最新試題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）