A.增大
B.變小
C.不變
D.無法確定
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A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無法確定
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格小于期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格等于期權(quán)的執(zhí)行價格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格、期權(quán)的執(zhí)行價格無關(guān)
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
最新試題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）