A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格小于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格無(wú)關(guān)
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A.增大
B.變小
C.不變
D.無(wú)法確定
A.買入FRA協(xié)議
B.賣出FRA協(xié)議
C.同時(shí)買入與賣出FRA協(xié)議
D.以上都可以
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.大
B.小
C.保持不變
D.無(wú)法確定
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格小于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格無(wú)關(guān)
最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）