單項選擇題
?考慮AR（1）模型
，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
A.
B.
C.
D.
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1.單項選擇題?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
A.
B.
C.
D.
2.單項選擇題?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
3.單項選擇題
時間序列滿足
，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
4.單項選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
5.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
最新試題
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
題型：多項選擇題
當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
題型：單項選擇題
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
題型：單項選擇題
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
題型：單項選擇題
在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
題型：多項選擇題
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。
題型：多項選擇題
?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。
題型：單項選擇題
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
題型：單項選擇題