單項(xiàng)選擇題()首先對指數(shù)成分股按照某種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,然后在每個(gè)分類中再度按照權(quán)重選取前幾位的股票來構(gòu)建模擬組合。

A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實(shí)施步驟的是()。

A.套利機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即逝,所以無套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B.確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇

2.單項(xiàng)選擇題Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力體現(xiàn)在()。

A.對自身投資水平的判斷
B.對股票(組合)或大盤的趨勢判斷
C.研究股票(組合)或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值
D.對最終套利組合收益的判斷

3.單項(xiàng)選擇題()是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動進(jìn)行套利。

A.市場內(nèi)價(jià)差套利
B.市場間價(jià)差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價(jià)差套利

4.單項(xiàng)選擇題()由于網(wǎng)絡(luò)故障、軟件故障、行情劇烈波動或人為失誤導(dǎo)致套利交易僅單方面成交,會使資產(chǎn)暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題()包括國家法律、行業(yè)管理政策和交易所的交易制度等在投資者的套利交易進(jìn)行過程中發(fā)生重大變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

題型:判斷題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()

題型:判斷題

投資者預(yù)期未來一段時(shí)間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會,可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。()

題型:判斷題

在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()

題型:判斷題

金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()

題型:判斷題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()

題型:判斷題

風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。()

題型:判斷題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會。()

題型:判斷題

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。()

題型:判斷題