單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實(shí)際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
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1.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
2.單項選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實(shí)際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
3.單項選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
4.單項選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
5.單項選擇題基點(diǎn)價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點(diǎn)時引起的債券價格的（）。
A.相對變動額
B.絕對變動額
C.敏感度
D.彈性
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不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項選擇題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項選擇題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
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題型：判斷題