A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
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A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
最新試題
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
債券互換類型有（）。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）