多項選擇題以下說法中()屬于完全預(yù)期理論。
A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
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1.多項選擇題對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論,包括()。
A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
2.多項選擇題下列債券發(fā)行條款對債券投資者有利的是()。
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
3.多項選擇題如果國債與非國債在除品質(zhì)外其他方面均相同,則兩者間的收益率差額有時也被稱為()。
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
4.多項選擇題()是債券收益率的構(gòu)成因素。
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險收益率
D.未來到期收益率
5.多項選擇題債券投資收益可能來自于()。
A.轉(zhuǎn)股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
最新試題
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
題型:判斷題
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
題型:判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
題型:判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
題型:判斷題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
題型:判斷題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型:多項選擇題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
題型:多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù),而不管利率如何變化。()
題型:判斷題
指數(shù)化的局限性包括()。
題型:多項選擇題