A．加權(quán)平均投資組合收益率
B．算數(shù)平均投資組合收益率
C．投資組合內(nèi)部收益率
D．投資組合平均收益率
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你可能感興趣的試題
A．投資者認(rèn)為市場效率較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略
B．當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當(dāng)投資者認(rèn)為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據(jù)市場的實(shí)際情況與自身需求來確定
A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
最新試題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
債券互換類型有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）