多項選擇題持有成本理論模型的基本假設如有（）

A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產可以無限分割
D.期貨和現貨頭寸均持有到期貨合約到期日


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1.多項選擇題持有成本理論（Costof Carry Model）認為，現貨價格和期貨價格的差（持有成本）由（）組成：

A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬

2.單項選擇題關于Theta性質的說法錯誤的是（）

A.看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的，表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

3.單項選擇題當標的價格大于行權價時，隨著標的資產價格上升，看漲期權的Delta值（）

A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1