散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法，從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
關(guān)于散點(diǎn)圖，下列說(shuō)法正確的是（）。
A.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越集中，說(shuō)明兩個(gè)變量的相關(guān)性越強(qiáng)
B.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越均勻，說(shuō)明兩個(gè)變量的相關(guān)性越強(qiáng)
C.若兩個(gè)變量的變動(dòng)方向相同，則為完全正相關(guān)
D.如果各個(gè)觀測(cè)點(diǎn)落在一條直線上，則為完全相關(guān)
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2010年某國(guó)玉米的期初庫(kù)存為1000萬(wàn)噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬(wàn)噸，當(dāng)期消費(fèi)為9000萬(wàn)噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬(wàn)噸，出口量為300萬(wàn)噸。根據(jù)信息回答問(wèn)題。
該國(guó)期末庫(kù)存為（）萬(wàn)噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
2010年某國(guó)玉米的期初庫(kù)存為1000萬(wàn)噸，當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬(wàn)噸，當(dāng)期消費(fèi)為9000萬(wàn)噸，當(dāng)年進(jìn)口量為200萬(wàn)噸，出口量為300萬(wàn)噸。根據(jù)信息回答問(wèn)題。
下列說(shuō)法不正確的是（）
A.期末庫(kù)存減少，意味著需求大于供給，價(jià)格會(huì)上漲
B.期末庫(kù)存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國(guó)的國(guó)家?guī)齑嬉话悴粫?huì)輕易投放市場(chǎng)
D.國(guó)內(nèi)價(jià)格會(huì)受進(jìn)出口價(jià)格的影響
2005年，銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，以3700美元／噸買(mǎi)入LME的11月銅期貨，同時(shí)買(mǎi)入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3740美元／噸，期權(quán)費(fèi)為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價(jià)格下跌到3400美元／噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為（）美元／噸（不計(jì)交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年，銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，以3700美元／噸買(mǎi)入LME的11月銅期貨，同時(shí)買(mǎi)入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3740美元／噸，期權(quán)費(fèi)為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價(jià)格上漲到4100美元／噸，此時(shí)銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元／噸，企業(yè)對(duì)期貨合約和期權(quán)合約全部平倉(cāng)。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
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通過(guò)分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類(lèi)資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類(lèi)似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()