A.125
B.525
C.500
D.625
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A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
最新試題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
計算互換中美元的固定利率（）。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。