A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
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A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
最新試題
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。