A.5
B.7
C.9
D.11
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.期權(quán)是基于未來的一種合約
B.期權(quán)的執(zhí)行日期是固定的
C.期權(quán)的執(zhí)行價格是固定的
D.期權(quán)可以是“買權(quán)”也可以是“賣權(quán)”
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
A.股票市價越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
B.期權(quán)到期期限越長,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價格越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
最新試題
假設(shè)年無風(fēng)險利率為4%,計算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格;
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等,則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中,不正確的有()。
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格下降20%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)
投資者預(yù)期未來股價大幅度波動,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格下跌50%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同,則下列結(jié)論正確的有()。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為35元,其期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格上漲20%,該投資組合的凈損益是多少?
根據(jù)上一題,某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略,計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益;
若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,其期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。