個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）章節(jié)練習(xí)(2019.12.26)

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1 合成股票空頭策略指的是（）

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2 行權(quán)價(jià)格越高，賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)（）。

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3 下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。

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4 假設(shè)正股價(jià)格上漲10元，認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值下降2元，則該認(rèn)沽期權(quán)delta值為（）

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5 認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下那兩類(lèi)期權(quán)的（）。

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6 跨式策略的到期最大損失和最大收益分別是（）。

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7 關(guān)于期權(quán)交易中，保證金繳納情況，敘述正確的是（）。

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8 行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請(qǐng)計(jì)算賣(mài)出該期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。

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9 2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣(mài)出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

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10 某期權(quán)的Delta為0.4，交易100份該期權(quán)，則在Delta中性下需要交易的標(biāo)的證券的份數(shù)是（）。

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