單項(xiàng)選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報(bào)率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
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1.單項(xiàng)選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實(shí)際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
2.單項(xiàng)選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實(shí)際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
4.單項(xiàng)選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
5.單項(xiàng)選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價。（）
題型：判斷題