A．利息、違約風險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時期
D．滯脹時期
A．債券票面利率
B．實際回報率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資
A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
債券互換類型有（）。
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）