A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值：方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
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A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數學公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產品的價格將發(fā)生反比例的變動
E.久期越長，固定收益產品的利率敏感程度越大
A.交易對手操作風險
B.交易對手聲譽風險
C.交易對手信用風險
D.交易對手市場風險
A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
A.商業(yè)銀行可以選擇權重法和內部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權資產
B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權重法的，交易對手違約風險加權資產為場外衍生工具交易的違約風險暴露乘以權重法下交易對手的風險權重
C.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內部評級法的，將場外衍生工具交易風險暴露代入內部評級法計量交易對手違約風險加權資產
D.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權重法時，不需區(qū)分交易賬戶和銀行賬戶來計量交易對手違約風險加權資產
A.現期風險暴露法
B.因果分析法
C.內部模型法
D.標準法
最新試題
期權費由期權的市場價值和內在價值組成。（）
累積所得的整體層面的經濟資本等于各單個經濟資本的簡單加總。（）
下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。
市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括（）。
若該銀行資產負債表上有日元資產1000，日元負債600，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
下列關于交易對手信用風險管理的說法中，正確的有（）。
商業(yè)銀行采用內部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。
下列關于市場風險管理中限額管理的說法，正確的有（）。
下列關于市場風險內部模型法下風險因素識別與構建的說法中，正確的是（）。
下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（）。