單項選擇題當(dāng)前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風(fēng)險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價格所用的風(fēng)險中性概率為（）
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
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1.單項選擇題某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率10％換取5000萬元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當(dāng)前指數(shù)為4000點，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點，該投資者收益（）萬元。
A.125
B.525
C.500
D.625
2.單項選擇題假設(shè)某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價格為11500元／噸，無風(fēng)險利率為6％，儲存成本為3％，便利收益為1％，根據(jù)持有成本理論，該期貨合約理論價格為（）元/噸。
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
3.單項選擇題對于消費類資產(chǎn)的商品遠(yuǎn)期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F
4.單項選擇題標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設(shè)無風(fēng)險利率為8％，連續(xù)復(fù)利，計算對應(yīng)1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)理論價格為（）元。
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
5.單項選擇題產(chǎn)品發(fā)行者可利用場內(nèi)期貨合約來對沖同標(biāo)的含期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的（）風(fēng)險。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
最新試題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型：判斷題
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
題型：判斷題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型：判斷題